On

Матрица оценки рисков

Posted by admin

Идентифицированные риски (с помощью методов риск-интервью, «мозгового штурма», методов Дельфи, анализа дерева отказов или иных методов либо их комбинации) необходимо обработать и наглядно представить для того, чтобы проводить с ними дальнейшую работу по оценке и управлению. Наиболее наглядный, простой и популярный способ – построение картыилиматрицы рисков.

 Самый простой вариант представления информации о рисках – составление перечня рисков в порядке убывания характеристик их важности.

Однако важность риска с точки зрения управления не определяется одним параметром, что связано с его вероятностной природой. Очевидно, что риск, который в случае реализации несет большие потери, можно считать опасным и требующим управления.

Содержание

Контактная информация

Но если вероятность наступления этого риска крайне мала, то им можно и пренебречь. Соответственно и наоборот: риск с небольшим потенциальным убытком, но реализующийся очень часто, в итоге приведет к значительному суммарному ущербу. Следовательно, характеризовать каждый идентифицированный риск необходимо с помощью двух его основных параметров: вероятности реализации и величины возможного ущерба.

Отметим, что хотя последствия реализации рисков бывают не только финансовыми, но и моральными, репутационными, сопровождающимися потерей жизни и здоровья и т.д., но в экономических ситуациях принято рассматривать в качестве основных именно финансовые, материальные. Это связано с тем, что в экономической деятельности именно такого рода потери имеют наибольшее значение, а также тем, что в большинстве случаев остальные потери можно, хотя и с определенной степенью условности, выразить в стоимостном выражении.

Таким образом, каждый идентифицированный риск в случае проведения его оценки будет характеризоваться двумя величинами: вероятностью его наступления и размером убытков. Перечень рисков можно составить, расположив риски в порядке убывания одной из величин, однако общепринятым является одновременное использование обоих показателей с построением так называемых карты или матрицы рисков.

В том случае, если обе величины – вероятность реализации риска и потенциальный ущерб – имеют количественное выражение, мы можем построить карту рисков.

Карта рисков – это наглядное изображение идентифицированных рисков в виде точек на координатной плоскости, где по одной из осей (как правило, OY), отложены вероятности реализации рисков (в долях единицы или в процентах), а по другой (как правило, ОХ) – ущерб от реализации (в денежных единицах). Пример карты рисков можно видеть на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное изображение карты рисков

Как видно на рисунке, риски 1 и 4 имеют одинаковую величину потенциального ущерба, однако вероятность реализации риска 1 выше. Риски же 2 и 5 имеют одинаковую вероятность реализации, при этом потенциальный ущерб выше у риска 5. Эти пары рисков можно сравнить и сказать, какой из них обладает более высоким уровнем (если за уровень риска принять пару вероятность/ущерб). Однако в отношении других рисков такое сравнение затруднительно. Так, риск 1 имеет меньший ущерб, чем риск 5, однако вероятность его реализации существенно выше.

Для того, чтобы определить, является риск приемлемым или нет, на карту рисков можно нанести границу толерантности к риску, или границу приемлемости риска (см. рис. 1). Она представляет собой кривую, так как риски с высоким ущербом даже при низкой вероятности могут считаться неприемлемыми, также как и риски с небольшим ущербом, но высокой вероятностью. Строится она на основании представлений о риск-аппетите организации, и отделяет область приемлемых рисков, то есть тех, которые организация принимает и управляет ими, от неприемлемых. Неприемлемые риски – это риски, от которых при невозможности управления ими таким образом, чтобы они в результате попали в область приемлемых рисков, организация отказывается. В зависимости от политики управления рисками и конкретной сущности рисков, от неприемлемых рисков можно отказываться и сразу, без выяснения возможностей управления ими.

Для повышения наглядности риски на карте, помимо номеров, могут обозначаться разными цветами в зависимости от их вида. Карта рисков должна обязательно снабжаться перечнем рисков.

Таким образом, карта рисков представляет собой очень наглядное и достаточно простое в построении изображение рисков предприятия или организации.

Однако в ряде случаев нет возможности измерить вероятность и ущерб в количественном выражении. Особенно это касается вероятности. Тем не менее, существует необходимость в некотором ранжировании рисков по величине вероятности их реализации. В этом случае используют качественные, атрибутивные оценки вероятности типа «весьма вероятно», «маловероятно», «невероятно» и т.д. Количество градаций качественной шкалы может быть любым. Аналогично оценивается и ущерб, например как «высокий», «средний» и «низкий». Количество градаций по шкалам вероятности и ущерба может быть как равным, так и различным.

На основе этой информации строится матрица рисков – изображение рисков в виде таблицы, где по столбцам расположены градации величины ущерба от реализации рисков, а по строкам – градации вероятностей их реализации. Сами риски при этом располагаются в клетках таблицы. Каждая клетка имеет интерпретацию с точки зрения уровня риска. Наглядно пример матрицы рисков представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Матрица оценки рисков (пример) [1]

В матрице рисков также можно изобразить границу толерантности к рискам, однако чаще принято клетки таблицы окрашивать в разные цвета: зеленый – низкий риск, желтый – средний риск, красный – высокий риск (чем насыщеннее красный цвет, тем выше риск). Такой вариант изображения является более наглядным.

Также клеткам таблицы могут приписываться некоторые величины (см. табл. 1), отражающие уровень риска. На основе этих величин могут производиться вычисления, например, суммарного риска. Однако эти величины носят условный, произвольный характер, как и вычисления на их основе, и считать их статистическими характеристиками нельзя.

Качественные оценки вероятности и ущерба для каждого риска могут быть получены двумя способами.

В первом случае они могут быть определены из количественных оценок, то есть являться их упрощением. Например, политикой в отношении риск-менеджмента определено, что риск с вероятностью от 0 до 0,05 является крайне низким, от 0,05 до 0,1 – низким, от 0,1 до 0,4 – средним, от 0,4 до 0,7 – высоким и от 0,7 до 1 – крайне высоким. Имея оценки вероятностей реализации идентифицированных рисков мы можем превратить карту рисков в матрицу. Аналогично и с величиной потенциального ущерба. В этом случае построение матрицы рисков может являться хотя, возможно, и более наглядным, однако менее информативным способом представления информации о рисках, чем карта рисков.

Однако чаще матрица рисков строится тогда, когда получить количественные оценки рисков не представляется возможным. Например, нельзя оценить вероятность реализации рисков ни с помощью методов теории вероятностей, ни на основании данных соответствующей статистики. В таких случаях могут использоваться так называемые субъективные вероятности, либо экспертные оценки, либо просто результаты обработки риск-интервью о том, как часто реализуются (или могут реализовываться) те или иные риски по мнению опрашиваемых лиц. Очевидно, что более достоверными в данном случае будут оценки, полученные в качественном, а не в количественном виде. В таких ситуациях использование матрицы рисков является не только наглядным и удобным, но и достаточно достоверным (в случае соблюдения правил получения качественных оценок) способом представления информации о рисках предприятия или организации.

Важно отметить, что «вероятность», используемая для составления матрицы в подобных случаях, как правило, не является вероятностью в классическом или статистическом смысле. В англоязычной литературе для ее обозначения используется термин likelihood, который можно перевести, как «правдоподобие», а в контексте рисков – как «возможность реализации рисков». Понимая при этом, что вероятность – это мера возможности реализации рисков, однако слово «возможность» скорее можно трактовать, как качественную, а не количественную характеристику.

Таким образом, карта и матрица рисков представляют собой, по сути, один и тот же способ представления информации о рисках, отличаясь друг от друга типом оценок характеристик риска.

Литература

1. Синявская Т.Г., Трегубова А.А. Управление экономическими рисками: теория, организация, методы. Учебное пособие. / Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону, 2015. – 161 с.

Дата публикации: 28.09.2016

29.Пример построения матрицы риска.

ЦЕЛЬ ИГРЫ

В этом связанном с принятием решений упражнении информация фиксируется на основе двух факторов: требуемых для реализации усилий и потенциального влияния. Осуществление некоторых идей требует больших усилий, но и сулит намного более долгосрочный выигрыш, чем менее затратные мероприятия. Поэтому оценка идей по двум указанным критериям имеет такое важное значение при принятии решений. Она заставляет сотрудников обдумывать действия перед их выполнением.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Изначально игра предназначалась для небольших групп, но она может проводиться в коллективе любого размера.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ

От 30 минут до часа, в зависимости от размера группы.

МЕТОДИКА

При наличии цели у группы может быть целый набор идей о том, как ее достигнуть. В данном упражнении для начала следует четко определить цель, дав ответ на вопросы «Что делать?» или «Что нам требуется?». Можно также задать простой вопрос «Что нам нужно для достижения цели?».

Попросите участников записать свои соображения по данному поводу на стикерах. Затем каждый должен представить результаты своих размышлений группе, поместив их в таблицу, состоящую из двух строк и двух столбцов, в которых указываются два фактора:

Влияние.Потенциальное вознаграждение за потраченные усилия.

Усилия.Стоимость предпринятых действий.

СТРАТЕГИЯ

По мере появления в таблице новых идей участники могут обсудить их. Идеи, которые поддерживаются группой, часто получают более высокую оценку своего потенциального влияния и более низкую оценку затрачиваемых на реализацию усилий. С учетом этого факта в категории самых полезных и самых легко осуществимых идей попадают те, над которыми группа готова работать больше всего.

Происхождение игры неизвестно.

Стена памяти

ЦЕЛЬ ИГРЫ

Сотрудники фирмы тоже люди, а все люди любят признание. Эта игра позволяет оценить вклад в дело каждого сотрудника, отпраздновать достижения и сплотить членов команды.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

От 10 до 50.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИГРЫ

От 45 минут до 1,5 часа.

МЕТОДИКА

1. В ходе собрания выделите каждому участнику маркеры, бумагу, скотч и плоскую поверхность, на которой можно рисовать. Убедитесь, что на стене достаточно места для размещения всех рисунков.

2. Попросите участников опросить друг друга и за 10–15 минут записать позитивные выдающиеся воспоминания о совместной работе, а также о том, чему они научились друг у друга, об их участии в жизни фирмы.

3. После этого нужно графически изобразить каждое воспоминание на отдельном листе бумаги. На это выделяется 20–30 минут. Можно общаться с участниками, которые были задействованы в фиксируемых воспоминаниях, для визуального и контекстного согласования деталей происходящего.

4. Затем предложите при помощи скотча наклеить рисунки на стену, сформировав «облако воспоминаний».

5. Спросите, кто хочет обсудить с группой свои воспоминания. При отсутствии добровольцев выберите рисунок самостоятельно и пригласите выступить его автора.

6. Подведите итоги и попросите участников мысленно поблагодарить всех тех, кто внес свой позитивный вклад в рабочий процесс.

Завершите игру неформальным общением!

Дополнительное упражнение. Попросите добровольца подойти к стене, выбрать рисунок и попытаться угадать его автора. В случае верного ответа участник получает приз, а автора просят рассказать о своем рисунке. В противном случае рисунок демонстрируется группе, и авторство пытаются определить уже коллективно. Если правильный ответ дают сразу несколько участников, все они получают призы.

СТРАТЕГИЯ

Эта игра связана не со стратегией, а с оценкой. В ней существует только одно правило – воспоминания должны быть позитивными и поднимающими настроение. Разумеется, участники, скорее всего, будут обескуражены необходимостью рисовать сценки. Объясните, что целью мероприятия является обмен историями и анекдотами, а не конкурс живописи.

Матрица последствий и вероятностей

Картинки нужны только для иллюстрации и для доброго смеха.

Если вы видите, что игрок не может вспомнить никаких историй, задайте ему наводящий вопрос. В процессе рассказа игроками своих историй просите поднять руки тех, кто тоже принимал участие в описываемых событиях и может поделиться своей точкой зрения. Можно создать памятную стену для отдельного проекта или промежуточного этапа, получив в итоге наглядную иллюстрацию выбранного этапа рабочей деятельности.

Происхождение игры неизвестно.

NUF-тест

ЦЕЛЬ ИГРЫ

Предлагаемые в процессе мозгового штурма идеи имеет смысл время от времени проверять на жизнеспособность. В NUF-тесте участники оценивают каждую идею по трем критериями: новизне (New), полезности (Useful) и осуществимости (Feasible).

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Небольшие группы.

Читайте также:

Похожие главы из других работ:

Анализ рисков в деятельности ОАО "Газпром"

Раздел 5. Анализ существенных рисков на основе диаграммы Исикавы

Анализ системы управления рисками в деятельности предприятий на территории России

2.3 Экспертный метод оценки рисков

Состав рабочей группы формируется из ключевых специалистов подразделений (в нашем случае совет директоров), по основным бизнес процессам, имеющих опыт и авторитет в компании…

Диагностика организационной структуры предприятия (на примере Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов)

Глава 2. Предварительный системный анализ организации на основе матрицы системных характеристик

Краткая характеристика рассматриваемого предприятия: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ является крупнейшим учебным и научным центром России…

Диагностика системы управления предприятием

1.3 Метод диагностики системы управления предприятия на основе функциональной модели оценки менеджмента

Основы традиционного менеджмента заложены Ф. Тэйлором, А. Файолем, Г. Эмерсоном и Г. Фордом. Без их вклада было бы невозможным возникновение современного менеджмента с присущим ему единством науки, искусства и технологии управления. Ф…

Использование метода платежной матрицы в производственном менеджменте

1. Метод платежной матрицы

Хотя некоторые модели, используемые в производственном менеджменте, настолько сложны, что без компьютера обойтись невозможно, концепция моделирования проста. По определению Шеннона: «МОДЕЛЬ — это представление объекта…

Методы принятия управленческих решений

1.3.3 Метод потенциала на основе опорного плана, построенного методом Фогеля

Снова преобразуем данные в таблицу. Теперь она будет иметь немного иной вид. Появятся наименование и значение потенциалов. Так выглядит таблица 16. Таблица 16 Для перепланировки и дальнейшего нахождения оптимального плана…

Методы принятия управленческих решений

2.3.3 Метод потенциала на основе опорного плана, построенного методом Фогеля

Снова преобразуем данные в таблицу. Теперь она будет иметь немного иной вид. Появятся наименование и значение потенциалов. Так выглядит таблица 33. Таблица 33 Для перепланировки и дальнейшего нахождения оптимального плана…

Основы построения системы риск-менеджмента на предприятии

1.2 Виды рисков. Методы оценки рисков

Выявление и классификация факторов риска является фундаментальным этапом построения системы риск-менеджмента на предприятии, т.к.

3.5 Метод оценки рисков на основе матрицы «вероятность ущерб»

именно на результатах данного этапа основывается вся дальнейшая работа…

Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую активность. Процентные риски в системе банковских рисков

2.2 Метод оценки и управления процентным риском на основе дюрации

Любой банк стремится минимизировать свой процентный риск, то в этом случае ему необходимо свести к минимуму разницу между изменениями стоимости активов и пассивов в результате движения процентной ставки, то есть PV? SA — SП > 0…

Разработка системы менеджмента техногенных рисков ООО "Сатурн"

1.2 Классификация рисков в деятельности предприятий на основе ИСО 14001:2004

ИСО 14001 — это общепринятый международный стандарт, который определяет механизм внедрения эффективной системы экологического менеджмента (СЭМ)…

Разработка стратегического плана на примере ООО "Домострой"

2.6 Портфолио-анализ на основе матрицы BCG

Портфолио-анализ — анализ распределения деятельности предприятия по отдельным стратегиям относительно продуктов и рынков. Появление модели BCG явилось логическим завершением одной исследовательской работы…

Риски в управлении

Глава 2. Оценки рисков с помощью методов качественного и количественного анализа рисков

Стратегическое управление предприятием

1.2 Построение матрицы оценки стратегического потенциала предприятия (СПО)

Виды ресурсов Эксперты Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.Технические 5 15 10 20 15 25 10 5 20 25 5 10 10 10 14,22 2.Технологические 15 5 20 10 15 15 20 15 10 5 10 5 10 5 12,43 3…

Стратегическое управление предприятием Горэлектротранс, г. Харьков

1.2 Построение матрицы оценки стратегического потенциала предприятия (СПО)

Составляем и заполняем анкету для определения значений коэффициента значимости (Таблица 1.2.3.) Таблица 1.2.1…

Управление рисками на уровне предприятия

3.1 Оценка рисков деятельности предприятия основе детерминированных моделей

Оценку рисков в хозяйственной деятельности предприятия проводят на основе абсолютных и относительных показателей оценки риска. Все рассматриваемые данные, должны являться результатом функционирования предприятия…

Похожие главы из других работ:

Анализ макроокружения предприятия

6. Матрица MCC

Матрица МКК (MCC) : Mission and Core Competencies (МКК: Миссия и Ключевые компетенции) представляет собой модифицированный вариант матрицы БКГ (BCG, Boston Consulting Group), где были заменены основные модули…

Анализ основных показателей управления персоналом в организации (на примере ООО "Магазин №7")

3.3 Матрица BCG

Матрица BCG используется для определения наиболее перспективных с точки зрения покупательской способности товаров организации. Для оценки стоимости товаров используется три показателя: средний объем продаж продукта…

Методы оценки коммерческого риска

1.1 Понятие рисков и характеристика коммерческих рисков

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с совокупностью различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и…

Методы стратегического анализа

2.2 Матрица BCG

Б. Хендерсон бывший топ-менеджер General Electric, с нуля создал Boston Consulting Group (BCG) и выдал ряд важнейших инструментов моделирования и планирования. В начале семидесятых годов ХХ в. Boston Consulting Group (BCG) разработала схему управления портфелем продуктов…

Организация ветеринарного дела в учреждении "Брестская городская ветеринарная станция"

5.2 Матрица возможностей и матрица угроз

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)…

Основы построения системы риск-менеджмента на предприятии

1.2 Виды рисков. Методы оценки рисков

Выявление и классификация факторов риска является фундаментальным этапом построения системы риск-менеджмента на предприятии, т.к. именно на результатах данного этапа основывается вся дальнейшая работа…

Оценка стратегического потенциала компании "Air Astana"

11.

Матрицы рисков в теории игр

Матрица БКГ

Матрица БKГ — инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге. Создана основателем Бостонской консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном для анализа актуальности продуктов компании…

Разработка и реализация стратегии развития ОАО "Центр Телеком"

2.5 Матрица БКГ и матрица Ансоффа

Данная матрица позволяет классифицировать каждый вид продукции предприятия по доле рынка относительно основных конкурентов и темпам роста рынка или отрасли. Используя матрицу, можно определить…

Разработка инновационного проекта развития предприятия по производству нового поколения техники

1.7 Матрица СЗХ

Рассмотрим матрицу Стратегических Зон Хозяйствования. Если тест на выяснение привлекательности покажет, что имеющийся у фирмы набор СЗХ в целом недостаточно перспективен или же краткосрочные перспективы сильно отличаются от долгосрочных…

Разработка конкурентной стратегии на рынке общественного питания г. Екатеринбурга

2.2 Матрица БКГ

Матрица БКГ помогает выполнению двух функций: принятию решений о намеченных позициях на рынке и распределению стратегических средств между различными зонами хозяйствования в будущем Рисунок 2 — Звезда на рассматриваемом предприятии эту…

Риск-менеджмент в сфере обслуживания на примере ресторана "Тинькофф"

1.2 Место рисков сферы сервиса в общей системе рисков

Анализ экономической литературы, посвящённой проблеме риска, показывает, что среди исследователей нет единого мнения относительно определения сущности риска, что не особенно удивляет…

Риски в управлении

Глава 2. Оценки рисков с помощью методов качественного и количественного анализа рисков

Стратегии организации на основе матриц БКГ и "возможности по товарам и рынкам"

1.2 Матрица БКГ и матрица Ансоффа «возможности по товарам и рынкам»

Применение стратегий развития организации происходит, преимущественно, в маркетинговой среде. При этом зачастую стратегии развития связываются с жизненным циклом товара…

Стратегический менеджмент

3.1 Матрица БКГ

При построении матрицы БКГ по горизонтальной оси откладывается относительная доля рынка, по вертикальной — темп роста рынка…

Стратегический менеджмент

2.1 Матрица БКГ

Относительная доля рынка определяется как отношение доли рынка компании к доле рынка наиболее крупного конкурента. Крайнее левое значение шкалы относительной рыночной доли соответствует случаю…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *